Das Wort "Sauna" stammt aus dem Finnischen und bedeutet Erd- oder Schneegrube. Noch im 20. Jahrhundert gab es solche Schneegruben in Finnland. Die hölzernen Blockhäuser sind eine Weiterentwicklung, von den Finnen am liebsten an den Ufern eines Sees erbaut, um sich in seinem Wasser abkühlen zu können.

Als Ur-Saunen werden die Steinschwitzbäder angesehen. Ihre Anwendung kann in Nordeuropa und Nordasien bis in die Steinzeit zurückverfolgt werden. Eine Erdgrube oder ein Zelt wurde mit Steinen beheizt, die zuvor im Feuer erhitzt wurden. Die Wirkung verstärkte sich, indem Wasser über die Steine gegossen wurde.

Diese Ur-Saunen stellten die einfachste Möglichkeit dar, sich gründlich zu reinigen. Hierin scheint der Hauptgrund für ihre weite Verbreitung zu liegen: Für ein reinigendes Bad benötigte man ungleich mehr Wasser und einen enormen Energieaufwand, um es zu Erwärmen.

Diese Steinschwitzbäder beeinflussten auch spätere Kulturen. Auch die Griechen badeten in trockener, heißer Luft und kühlten sich mit kaltem Wasser ab. Die Römer entwickelten dieses Badewesen weiter; Größe, Ausstattung und Luxus der römischen Thermen sind legendär. Die Diokletiansthermen waren beispielsweise für 3000 Badegäste konzipiert. Es gab einen Auskleideraum, eine Sporthalle, Kaltbaderäume und Kaltwasserbecken. Man kannte ein trocken-heißes Schwitzbad (laconicum), in dem eine starke Hitze von einem Kohlebecken ausging. Milder ging es in einem überkuppelten Raum zu, dem sudatorium, das durch eine Fußbodenheizung beheizt wurde. Es gab auch einen Heißbaderaum (caldarium) mit mehreren Heißwasserbecken. Die Thermenanlagen hatten außerdem Wirtschafts- und Gastronomieräume, Bibliotheken und Verkaufsräume.

In späteren Zeiten entwickelte das Badewesen auch in islamischen Ländern eine eigene Tradition. Sein religiöser und ritueller Charakter steht hier im Vordergrund.

In Europa fußt die Saunatradition auf den germanischen Bädern, die um 700 n. Chr. bekannt wurden und im Gegensatz zu den aufwändigen römischen Thermen nur aus einer kellerartigen Grube und einem Holzdach bestanden. Als Folge der mittelalterlichen Stadtgründungen entstanden vom 12. bis zum 16. Jahrhundert auch öffentliche Bäder. Die Saunen, hölzerne Räume, wurden mit Steinöfen beheizt. Die Erlaubnis, ein Bad zu betreiben, wurde ähnlich den Mühlen und Wirtshäusern von den Landesherren als Erblehen verliehen, deren Betreiber nannte man "Bader". Neben dem Heizen und Quastenbinden gehörte auch das Waschen der Badegäste zu ihren Aufgaben, das Haare schneiden und Rasieren. Mancherorts konnten sich die Gäste von den Badern auch massieren lassen. Mit dem Ruf der Bader war es aber nicht zum Besten bestellt: Man warf ihnen einen Mangel an Sauberkeit und Sittlichkeit vor. Mit immer neuen Verordnungen bemühten sich Klerus und Obrigkeit, die von ihnen ausgemachten Ausschweifungen in den Bädern und die mangelhaften hygienischen Verhältnisse in den Griff zu bekommen: Um das Jahr 1700 waren die öffentlichen Badestuben verschwunden.

Nur in Finnland und Nordrussland gab es weiterhin Badestuben. Die Nordrussen nannten sie "Banja", die Finnen "Sauna".